Педру да Ковильян храбро сражался в войнах двух португальских королей. Во время боевых действий в Северной Африке в совершенстве овладел арабским языком. В 1487 году вместе с товарищем,  Афонсу де Паивой, был послан королем на поиски стран, из которых в Европу привозят пряности и золото.

Под видом торговцев они доплыли до Каира, где разделились, договорившись встретиться здесь через три года. Афонсу отправился в Абиссинию (Эфиопию), а Педру поплыл в Аравию. Он добрался до Индии, на обратном пути исследовал арабскую торговую бухту на африканском берегу и вернулся в Каир. Здесь он составил для короля доклад, в котором, описав свое путешествие, советовал искать путь в Индию не по суше, а по морю в обход Африки. Этот доклад с евреями-торговцами дошел до адресата весьма вовремя — уже готовилась экспедиция Васко да Гамы.

В Каире Педру узнал, что его товарищ погиб в Абиссинии — и отправился туда. Абиссинский правитель принял его очень хорошо, наделил землями, сделал своим приближенным, но возвращаться на родину запретил.

Через пятнадцать лет пребывания в «золотой клетке» Педру принял португальскую экспедицию, священник которой остался жить с ним. А в 1520 году он оказал покровительство добравшемуся до Эфиопии португальскому посольству.

Но запрет возвращаться на родину действовал до самой смерти путешественника. Он так и умер вдали от родины в 1530 году.